CCI-индикатор: что это и как пользоваться? Комбинация индикаторов CCI и MACD при торговле на рынке "Форекс". Как использовать Индикатор CCI — настройки и сигналы Как рассчитывается индикатор commodity channel index

26.04.2024

Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI), разработан в 80-х годах прошлого века Дональдом Ламбертом. Изначально CCI был создан для товарных рынков, но вскоре к нему пришла популярность и со временем он покорил остальные рынки.

Предназначение индикатора в определении разворотных точек, сильных и слабых периодов цен и торговле от зон перепроданности и перекупленности..

Автор индикатора внедрил небезызвестную идею, которая гласит: в любой момент времени, цена имеет уровни баланса (цена, которая устраивает всех трейдеров) и уровни дисбаланса. В тот момент, когда индикатор выходит в зоны перекупленности и перепроданности, автор говорит, что цена находится в дисбалансе и логичней было бы предположить, что должна быть коррекция к балансу.

Именно эта идея применяется при осуществление сделок по индикатору Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI).

Индикатор CCI графически изображается в виде ломаной кривой с установленными уровнями дисбаланса (зоны перепроданности, перекупленности) (+100 и -100).

Установка и настройка индикатора CCI

Чтобы добавить индикатор в окно метатрейдера нужно выбрать: Список индикаторов => Осцилляторы => Commodity Channel Index.

Перед вами откроется окно с настройками индикатора:

Во вкладке «Параметры» можно настроить параметры индикатора, такие как:

Период;
Выбрать значение цены, по которым будет выстраиваться индикатор («Применить к»);
Стиль линии.

Рассмотрим каждый параметр по отдельности.

Индикатор CCI. Вкладка Параметры.

Параметр Период

По умолчанию индикатор вычисляет значение кривой с периодом равным 14. Этот параметр можно изменять на вкус трейдера и зависит он от срока торговли и от волатильности рынка.

При уменьшении этого параметра, индикатор будет более волатилен и будет чаще выходить за уровень +100/-100, но держатся за ним недолго. С маленьким периодом, CCI дает много ложных сигналов, но при верном сигнале мы можем быстро войти в тренд.

При увеличении параметра, индикатор будет менее волатилен и реже выходить за пределы установленных уровней, но держаться за ними будет уже значительно дольше, следовательно индикатор с таким периодом рассчитан на долгосрочную торговлю.

Параметр Применить к

Параметр «Применить к» по умолчанию настроен на «Typical Price (HLC/3)» или на типичную цену. Типичная цена – это среднее значение между максимальной, минимальной цены и ценой закрытия свечи или бара.

Typical Price = (High + Low + Close)/3

Параметр Стиль

В параметре «Стиль» вы можете настроить вид, цвет и толщину кривой CCI.

Индикатор CCI. Вкладка Уровни.

Еще одна важная вкладка – «Уровни». CCI не ограничивается в строго установленном интервале и для некоторых стратегий торговли, трейдеры устанавливают дополнительные уровни (0, +200/-200,+ 250/-250). Настройка уровней зависит от степени волатильности рынка.

Чтобы добавить дополнительный уровень, нажмите кнопку «Добавить» и установите значение уровня.

Расчет индикатора CCI

Формула для расчета индикатора за заданный период n

CCI = (TP - SMA(TP)) / (0.015 * MD), где

TP – типичная цена за один период;
SMA(TP) – простая скользящая средняя от типичной цены;
MD – среднее отклонение за период n;
0.015 – константа, введенная Ламбертом для того, чтобы 70-80% времени индикатор находился между уровнями +100 и -100.

Когда все настройки сделаны и рассмотрена формула расчета индикатора, пора посмотреть как он выглядит в окне графика.

Торговля по индикатору CCI

Стратегия разработанная Дональдом Ламбертом

Торговать по CCI можно по методике предложенной Ламбертом. Принцип его методики заключается в том, что когда кривая индикатора пересекает уровень +100, то близится новый восходящий тренд и мы открываем сделку на покупку, а закрываем ее, когда кривая пересекает уровень сверху вниз.

На графике это будет выглядеть так:

С точность до наоборот с ситуацией на продажу. Если кривая пересекает уровень -100 сверху вниз, то мы входим сделку, а когда кривая пересечет уровень снизу вверх, то мы закрываем сделку.

Индикатор CCI. Торговля по перепроданности и перекупленности

Когда кривая индикатора выходит за границы области (+100 или -100), то это значит, что актив перепродан или перекуплен, следовательно в ближайшем будущем, кривая должна вернуться к балансу.

Ждем выхода индикатора CCI за уровень +100 (для продажи) и -100 (для покупки) и входим в позицию, соответственно.

Индикатор пересекает уровень +100 сверху вниз. Сигнал на продажу.

Индикатор пересекает уровень -100 снизу вверх. Сигнал на покупку.

Индикатор CCI. Торговля по дивергенции

Чем прекрасны все осцилляторы? Тем, что по ним можно торговать по дивергенции! Дивергенция у осциллятора это как начинка в яблочном пироге. При умелом подходе можно торговать по одной дивергенции, но я бы советовал подтверждать сигнал дивергенции с помощью линии тренда.

Дивергенция – это когда направление цены и индикатора расходятся в разные стороны. Она бывает явной и скрытой.

При восходящем тренде цена обновляет верхние максимумы, а индикатор нижние максимумы, т.е. направление движений цены и индикатора расходятся.

Явная медвежья дивергенция сигнализирует о возможной смене тренда с восходящего на нисходящий.

Явная бычья дивергенция, наоборот, сигнализирует о возможной смене тренда с нисходящего на восходящий.

При нисходящем тренде цена обновляет нижние минимумы, а индикатор верхние максимумы, это и есть бычья дивергенция. CCI прогнозирует повышение цены.

Скрытая дивергенция

Скрытая дивергенция сигнализирует не о начале нового тренда, а о его продолжении. Многие трейдеры его не учитывают в своей стратегии, но он также не менее важен, чем явная дивергенция.

Заключение по индикатору CCI

В этой статье был рассмотрен индикатор CCI и показаны некоторые приемы его применения.

Некоторые трейдеры торгуют на пересечении нулевой линии с индикатором. Такая торговля является очень рискованной и относится к агрессивной торговле, так же по CCI можно торговать на линиях тренда и некоторых паттернах. CCI очень хорошо себя проявит во время тренда, но, как мы знаем, циклы на рынке форекс встречаются очень редко.

Как уже было сказано выше, любой осциллятор нуждается в подтверждении. CCI не исключение, иначе можно нахватать целую кучу ненужных стопов. Лучше всего его использовать в совокупности с трендовыми индикаторами и работать в сторону тренда, игнорирую противоположные сигналы.

Так же, не плохим фильтром, может служить работа на младшем таймфрейме, с учетом более старшего. К примеру, на H1 смотрим в какой стадии находится CCI (растет или падает), а на M5 ищем сигналы в сторону глобального направления.

Вообще, вариантов торговли с индикаторами очень много. Ищите свой вариант.

На этом у меня все. Напишите в комментариях была ли полезна моя статья, а я подготовлю еще одну статью на тему индикатора CCI и показу реальный пример по торговле с его применением. До новых встреч.

Всем привет!

Сегодня мы познакомимся с очередным замечательным классическим индикатором — Индексом Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI). Он измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. То есть CCI является, как вы уже догадались, классическим осциллятором.

Индикатор был разработан Дональдом Ламбертом в 80-х годах прошлого века для использования на товарных рынках. Изначально он был представлен автором в книге «Индекс товарного канала: инструменты для торговли на циклических трендах». Сразу после его появления CCI стал очень популярным и теперь является обычным инструментом трейдеров для распознавания циклических трендов не только на товарных рынках, но также и на фондовом и валютном рынке. В данной статье мы рассмотрим, что именно вычисляет CCI, и как его можно применить, чтобы повысить эффективность своей торговли.

Характеристики индикатора

Описание индикатора CCI

Как большинство осцилляторов, CCI был разработан, чтобы определять уровни перекупленности и перепроданности. Индикатор CCI делает это, измеряя отношение между ценой и Скользящей средней , или, если быть более точным, нормальные отклонения от этой Скользящей средней. Иными словами, CCI измеряет отклонение цены инструмента от ее среднестатистической цены.

Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. Выглядит этот индикатор как линия, колеблющаяся в пределах от примерно +300 до -300. В отличие от многих других, этот индикатор не имеет ограничений, поэтому показания могут заходить иногда и за эти условные границы в 300 пунктов. Располагается CCI в терминале MetaTrader4 в отдельном окошке снизу от ценового графика (в так называемом «подвале»). Настройки просты - период и цена для использования в расчетах. Назначение индикатора - определение момента разворота тренда. Линия осциллятора движется от 0 к +100 при бычьем тренде и от 0 к -100 при медвежьем.

Расчет

Индекс товарного канала имеет сходство с измерением среднего отклонения в статистике. Более того, это по сути и есть стандартное отклонение. Вот полная формула индикатора:

CCI = (Typical Price - SMA)/(0,015*Mean Deviation)

Давайте теперь разберемся, что нужно сделать для его вычисления.

Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.
D = TP — SMA (TP, N)

Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D
SMA (D, N) = SUM (D, N) / N

Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015
M = SMA (D, N) * 0,015

Разделить M на D
CCI = M / D
Где:
HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
CLOSE — цена закрытия;
SMA — простое скользящее среднее;
SUM — сумма;
N — количество периодов, используемых для расчета

Предполагается, что большинство случайных значений CCI попадает в интервал от +100% до -100%. Движения, выходящие за границы + 100, считаются неслучайными и создающими возможности для сделок. Если вы следите за моим курсом ExcelTrader или проходили самостоятельно статистику, то вы прекрасно понимаете, что индикатор CCI - это по сути нормальное распределение стандартных отклонений от нашей средней цены, которая представляет из себя простую скользящую среднюю. Просто представление этой информации выполнено не в виде гистограммы распределения, а в виде линии в подвале графика, отражающей все конкретные значения. При этом за сигму здесь можно принять значение 100%. Тогда мы можем сказать, что в диапазон +-1 сигма или +-100% попадет примерно 68,2% всех показаний CCI, от +100 до +200 или от -100 до -200 - 27,2%, в диапазон от +200 до +300 или от -200 до -300 - 4,2% и вероятность того, что вы встретите значение CCI выше +300 или ниже -300, составит при этом 0,1% на каждую сторону. Исходя из этого можно подобрать подходящие уровни, но обычно используют значения +-100.

Конечно, чтобы построить CCI на графике в терминале МТ4 всего этого Вам знать не обязательно. Но для более полного понимания того, что именно показывает тот или иной индикатор, необходимо понимать, как он вычисляется. Я не призываю Вас зубрить формулы, я советую понять сам принцип вычисления. Если Вы поймете индикатор, как он вычисляется, какие параметры берет в расчет, вы, во-первых, сможете эффективней его применять, поняв его слабые и сильные стороны, а во-вторых, Вы сможете больше ему доверять, что тоже очень важно.

Настройки

Одним из предварительно требуемых параметров для вычисления CCI является временной интервал, который играет ключевую роль в усилении точности CCI. Поскольку он старается предсказать цикл, используя Скользящие средние, то чем точнее подобран период Скользящей средней (для усреднения цены) к циклу, тем более точными будут вычисления. Это верно для большинства осцилляторов. Поэтому, хотя большинство трейдеров использует параметры по умолчанию для вычисления CCI, более точный временной интервал уменьшает количество ложных сигналов.

Вот четыре простых шага для определения оптимального интервала для вычисления (для дневного масштаба):

Открыть дневной график инструмента;
Определить местонахождение двух максимумов или двух минимумов на графике;
Принять во внимание временной интервал между этими двумя максимумами или минимумами (длина цикла);
Разделить этот временной интервал на три, чтобы получить оптимальный временной интервал для использования в вычислении (1/3 цикла).

Таймфрейм для данного индикатора лучше всего применять не ниже H1, на меньших таймфреймах индикатор дает много ложных сигналов. Лучше всего он работает на боковом тренде (не путать с флетом), а вот на выраженном тренде сигналы против тренда следует считать ложными или предупреждающими. Многие трейдеры говорят, что CCI дает лучшие сигналы именно на паре EURUSD. Не берусь это утверждать, но, если Вы решили использовать этот индикатор в торговле, думаю, стоит начать исследования с этой пары. Ну и как всегда, вот вам еще одна банальность, о которой почему-то многие часто забывают: индикатор <вставьте абсолютно любое название, в данном случае CCI> ни в коем случае не стоит применять в одиночку. В смысле, не в группе с товарищами стоит торговать по нему, а в совокупности с другими сигналами, другими индикаторами.

Применение индикатора CCI

Существует несколько основных способов использования CCI для генерации сигнала на вход. Давайте разберем их.

Первый вариант - вхождение при пересечении сигнальных линий. Например, для покупки при пересечении показателем уровня -100 движением снизу-вверх, а для начала продаж - пересечение +100 при движении сверху-вниз.

Второй вариант — торговля на нулевой отметке. При этом при пересечении индикатором CCI нулевой отметки движением снизу-вверх следует начинать агрессивную покупку, а при пересечении нулевой отметки движением сверху-вниз - активно продавать. Таким образом у трейдера появится довольно ранний сигнал о начале нового тренда. Но при этом очень желательно, чтобы сначала цена побывала за границами сигнальных линий. То есть, получив сигнал на покупку пересечением цены снизу-вверх уровня -100, мы дожидаемся пересечения уровня 0 и только после этого входим в покупку. Или, например, мы пытаемся поймать разворот нового тренда, входя в рынок при пересечении уровня -100 уменьшенным лотом с коротким стопом. Получив серию мелких потерь, мы наконец ловим тренд и доливаемся (увеличиваем позицию) при пересечении нулевой линии, получив этим событием дополнительное подтверждение своей правоты.

Иными словами, в обоих вышеназванных случаях индикатор используется для определения зон перепроданности и перекупленности.

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec

Индикатор CCI – широко известный и популярный инструмент, на основе которого создано большое количество советников и торговых стратегий. Ранее я уже описывала несколько таких советников, найти их вы можете и .

CCI – осциллятор, который позволяет выявить зоны перекупленности/перепроданности, а также ослабление и усиление тренда.

Форекс индикатор CCI используется зачастую для выявления пиков цены, а также точек поворота господствующей тенденции. Строго следуя его сигналам, вы сможете войти в рынок в момент зарождения сильного тренда и выйти в момент смены направления ценового уровня.

Алгоритм функционирования индикатора CCI

Как именно выглядит индикатор CCI на торговом графике, вы можете увидеть на расположенной ниже картинке.

Индикатор представлен в виде сглаженной скользящей средней, которая движется в диапазоне -100/+100. В ситуациях когда линия инструмента располагается над отметкой +100, это означает, что на рынке перекупленность, а если под отметкой -100 – перепроданность. В первом случае опытные трейдеры стараются открывать сделки на реализацию валюты, а во втором – на приобретение валюты.

Авторы инструмента советуют создавать ордера на реализацию валюты в том случае, если линия индикатора определенное время пребывала в области перекупленности, после чего пересекла отметку +100 сверху вниз. Ордера на покупку рекомендуется открывать в том случае, если линия индикатора определенное время пребывала в области перепроданности, после чего пересекла уровень -100 снизу вверх.

Для более наглядного понимания, предлагаю вам рассмотреть пример. Следует обратить внимание на то, что в точке 1 цена пересекла уровень +100, в результате чего оказалась в зоне перекупленности. В этот момент открывать сделки на продажу рано, нужно дождаться тех пор, когда линия индикатора вновь пересечет уровень +100 и направится вниз. Оптимальным отрезком для создания сделки на продажу является интервал, отмеченный цифрой 2.

Настройка индикатора CCI

Для того чтобы индикатор работал корректно, его нужно правильно настроить. В стандартных настройках указано значение 14, которое обозначает количество предыдущих периодов, на основе которых осуществляется расчет. Это число можно изменить в зависимости от ваших предпочтений.

Важно: если число 14 в стандартных настройках изменить на более маленькое значение, то линия индикатора будет меньше времени пребывать в зонах перекупленности/перепроданности, а если на более большое, то кривая инструмента будет реже заходить за уровни.

Сокращение числа периодов делает инструмент более чувствительным. То есть индикатор будет чаще колебаться между уровнями и не будет долгое время задерживаться возле одного из них.

Увеличивая период, вы делаете индикатор менее чувствительным. То есть линия индикатора будет меньше выходить в области перепроданности/перекупленности, но более длительное время задерживаться возле них.

На следующей картинке вы можете заметить колебания кривой инструмента с периодом 4.

Надеюсь, сегодняшний урок поможет вам в увеличении вашей прибыли на рынке Форекс. Подписывайтесь на мою рассылку, и вы всегда будете в курсе всех самых и .

Любой трейдер жаждет больше прибыли. Однако как увеличить размер своего заработка на Форекс максимально безопасно для текущего состояния счета? Есть простое, но эффективное решение – индикатор Commodity Channel Index, или CCI.

Этот осциллятор поможет вам понять, в каком состоянии – перекупленности или перепроданности – находится инструмент, и позволит выбрать идеальный момент для входа в рынок. Однако в рамках технического анализа необходимо использовать CCI вместе с трендовыми индикаторами, иначе вы рискуете войти против тренда. Хотите узнать о CCI еще больше подробностей, которые позволят вам торговать на Форекс прибыльно?

Жми кнопку "изучить " прямо сейчас, чтобы бесплатно получить пошаговое руководство и увеличить свой депозит!

В 1980 году знаменитый биржевой трейдер Дональд Ламберт разработал индикатор CCI, так называемый индекс товарного канала. Данный индикатор был разработан на основе тщательного мониторинга изменчивости сырьевых товаров и явился очередным подтверждением предположения о цикличности ценового движения. Индикатор CCI позволяет получать стабильную прибыль и многие трейдеры валютного рынка включают его и основной набор инструментов для технического анализа на многих торговых платформах .

Волновая теория Эллиотта и многие другие гипотезы о рыночной цикличности давно и прочно заняли место в общей теоретической основе валютного рынка. В своём труде «Индекс товарного канала как инструмент торговли циклических трендов» Ламберт в очередной раз доказал, что ценовые колебания подчинены определённым фундаментальным и техническим закономерностям и не являются хаотическим и непредсказуемым набором действий.

Индикатор CCI обладает рядом существенных преимуществ, которые позволяют ему быть задействованным в торговле любыми активами и определять начало и конец амплитудных и временных циклов с высокой степенью точности.

Изучить »

Рис. 1. Вид индикатора Commodity Channel Index.

Прежде всего, трейдеров интересуют показатели, предсказывающие вероятную смену тренда или же начало коррекции . Индикатор CCI имеет алгоритм, который рассчитан таким образом, чтобы показывать вероятность смены тренда или же начала коррекционного движения при определённом отклонении цены от скользящей средней линии. По сути, индикатор Commodity Channel Index, напоминает типичный осциллятор . При этом результат вычислений предстаёт в виде графика , который отражает текущий этап и параметры рыночного цикла.

Прорыв крайних зон +/- 100сигнализирует о необходимости поиска точки входа , при этом устанавливать ордер необходимо в противоположном имеющемуся тренду направлении.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Индикатору CCI" и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Алгоритм вычислений индикатора ССI

Индикатор CCI производит расчёт в несколько основных этапов:

Определение «типичной цены». Данный показатель является одним из наиболее важных, в характеристике денежного потока. Он вычисляется как среднее арифметическое от данных текущих цен Low, Close и High . Существует многократно подтверждённая тенденция, которая указывает на положительную динамику развития рынка, в том случае если расчётная цена находится выше предыдущего значения и обратно, указывает на отрицательную динамику развития рынка, в том случае если цена находится ниже. Индикатор CCI идёт вниз, равно как и весь рынок.
Расчёт скользящей средней от типичной цены . На данном этапе, путём исключения случайных колебаний получают более чёткий вид тенденции.
Дисперсия . Вероятное серединное отклонение, которое позволяет определить перекупленность или перепроданность , если таковые имеются на рынке.
Индикатор CCI производит масштабирование полученного результата путём умножения на «константу Ламберта», значение которой составляет 0,015. Такое действие позволяет ввести 70-80 % всех данных в пределы уровней +/-100 и тем самым отфильтровать периоды, когда рынок находится в состоянии флэта или отсутствует тренд.

Существуют варианты, при которых возможно изменение постоянной величины. Однако, до тех пор, пока отсутствуют данные о том, что индикатор CCI при них даёт более весомые результаты, чем при базовых настройках.

Некоторые особенности настройки индикатора ССI

Располагаясь в виде отдельного окна терминала, в популярных торговых платформах индикатор CCI, позиционируется как стандартный торговый инструмент . В обязательном порядке на графике отображаются следующие факторы:

Уровни перепроданости (+100 или +200).
Уровни перекуплености(-100 или -200).
Нулевая (балансовая) линия.

С увеличением расчётного периода уменьшается волатильность индикатора CCI, что позволяет ему выдавать более точные и уверенные сигналы. Таким образом, сокращение периодов превращает индикатор Commodity Channel Index в очень чувствительный к ложным сигналам инструмент. Каждый актив имеет собственный период вследствие того, что имеет индивидуальную степень волатильности.

Рис 2. Настройки индикатора CCI.

Значение периодов следует подбирать для каждого актива индивидуально. При этом необходимо учитывать такие параметры как:

Средняя волатильность.
Рабочий временной интервал (таймфрейм).
Торговую стратегию трейдера.

Стратегия торговли, в которой задействован индикатор CCI, должна быть удобной и комфортной для трейдера. Он должен чётко понимать параметры, на которых получает информацию. Следовательно, и настройка индикатора CCI должна быть абсолютно ясна и понятна, ибо она определяет качество подаваемой информации.

Как влияет количество расчетных периодов на график индикатора CCI?

В специализированной литературе приводится пример, согласно которому базовый параметр индикатора CCI может применять 1/3 величины полного рыночного цикла. Таким образом, при среднем цикле в 1 месяц (30 дней) необходимо тестировать значения 10 периодов. Такая установка отлично проявляется на фьючерсном рынке благодаря известным срокам экспирации, то есть завершения локальных циклов. Кроме того, здесь присутствует предсказуемая волатильность.

Под валютные пары и среднесрочные стратегии, которые основаны на длительных таймфремах (от Н4 и выше) положительных результатов можно достигнуть при установке периодов от 20. Долгосрочные сделки требуют показателя не менее 60 единиц.

Осуществляя внутридневную торговлю основными валютными парами следует сохранить стандартные 14 периодов. Однако, при этом важно чётко определить существование тренда и его направление. В одиночку осцилляторы с такой задачей справиться не в состоянии, им требуется поддержка в качестве подтверждения от других инструментов, например от скользящих средних.

Индикатор CCI и его торговые сигналы

Технические осцилляторы довольно похожи в том, что касается интерпретации их сигналов. Движения, наблюдаемые внутри интервала +/-100 можно принимать за случайные колебания рынка, которые не заслуживают пристального внимания. Как пользоваться индикатором CCI, понять несложно. Однако, в ситуации, когда график явственно вышел в крайние зоны и нарушил границы известного диапазона, следует искать точки для заключения ордера на покупку или продажу.

Основные виды сигналов:

Выход из зоны перепроданности. Открытие ордера на покупку (BUY) производится в тот момент, когда индикатор CCI проходит уровень «-100» снизу вверх.
Выход из зоны перекупленности. Открытие ордера на продажу (SELL) производится в тот момент, когда индикатор CCI проходит уровень «+100» ссверху вниз.

Рис. 3. Сигналы на покупку и на продажу от ССI.

Если линии пересекаются на уровне +/- 200 разворот произойдёт ещё более быстро. Тем, кто только начал применять индикатор CCI и овладевать тонкостями работы с ним следует попрактиковаться и получить дополнительное подтверждение, которое будет представлено пересечением нулевого уровня. Только после этого следует открывать ордер.

Закрытие позиции можно проводить при следующих позициях:

Для покупки (BUY) индикатор CCI демонстрирует обратный разворот вниз.
Для продажи (SELL) демонстрирует обратный разворот вверх индикатор CCI.

Такой приём наиболее всего подходит для среднесрочных сделок на валютных парах или на фьючерсном рынке. При высокой волатильности, каковой отличается рынок Форекс, необходимо применять базовые правила мани менеджмента . В том случае, если наблюдается «зависание» позиции в крайних значениях или около нулевой линии, часть сделок следует закрывать для снижения рисков. Индикатор CCI применяется как своеобразный фильтр для входа в рынок.

Покупку можно пропустить в том случае если его линия находится около отметки +200 и таким же образом не совершаем продаж при приближении линии индикатора к отметке в –200. Уверенное развитие вверх или же стремительное падение позволяет открыть новый ордер в направлении тренда.

Как ведёт себя индикатор CCI в периоды флета и дивергенции?

Если между ценовым графиком и индикатором наблюдается серьёзное расхождение (дивергенция), к этому следует отнестись как к сильному сигналу. Пробой вверх даёт точку входа на покупку, пробой вниз показывает точку на продажу. Индикатор CCI позволяет увидеть сочетание силы и скорости тренда. Сигналы, подтверждающие разворот, легче увидеть на часовом таймфрейме.

Не следует применять индикатор CCI в период, когда резко увеличиваются объёмы рынка или начинаются резкие спекуляции.

Commodity channel index — так полностью звучит название индикатора CCI. На Форекс индикатор CCI служит для измерения степени отклонения существующей рыночной стоимости валюты от ее цены в среднестатистическом понимании и определения трендовых разворотов.

ТОП 3 Forex брокеров в мире:

CCI на дневном графике валютной пары EUR USD.

Колебания CCI в интервале +100/-100% носят случайный характер. Выходы значений индекса за эти пределы считаются неслучайными. Такие моменты следует понимать как сигналы на открытие позиции.

В статистическом смысле CCI представляет собой показатель нормального распределения отступлений цены инструмента от средних ценовых показателей. Эта усредненная цена в индикаторе является простым средним скользящим.

Распределение значений индикатора такое.

Вероятность выхода значений CCI за пределы +300 или -300 составляет не более 0,1% для каждого направления. Любопытно, что это положение легко можно подтвердить наблюдениями за изменениями движения цены в моменты сильных трендовых изменений для дневных таймфреймов.

Практикующие трейдеры знают, что цена в таких случаях «охотно» изменяется на одну-полторы фигуры, менее активно – на две, а движение на 300 пунктов является редким исключением для большинства валют.

Сигналы индикатора

При наблюдении за поведением индикатора CCI можно выявить следующие сигналы:

пересечение индикатором одной из сигнальных линий
трейдинг на уровне нулевой отметки
выявление дивергенций
обнаружение в поле графика CCI графических фигур и уровней поддержки/сопротивления.

Эти сигналы можно использовать для заключения сделки.

Работа на пересечении с сигнальной линией

Сигнал CCI на покупку.

В этом случае длинная позиция должна открываться в момент пересечения кривой осциллятора CCI сигнального уровня – 100 снизу вверх.

Сигнал CCI на продажу.

Если же эта линия пересекает сверху вниз отметку +100, следует выполнить короткую продажу без покрытия.

Торговля на уровне нулевой отметки

CCI с нулевым уровнем.

Длинная позиция открывается в момент преодоления кривой индикатора нулевого уровня снизу вверх. Позиция по продаже торгуемого актива открывается, когда линия CCI пробивает нулевой уровень сверху вниз. Пробой нулевого уровня является подтверждающим сигналом о зарождении новой тенденции.

Для усиления сигнала следует дождаться выхода цены за пределы сигнальных линий и последующего пробоя уровней +100 вниз или -100 вверх к нулевой линии.

Это означает, что пересечение одной из сигнальных линий является первым сигналом, а вторым, подтверждающим его, служит пересечение CCI нулевого уровня.

По логике этих двух сигналов следует входить в рынок на нулевом уровне, игнорируя пересечение сигнальных. Вторым вариантом сделки здесь может быть открытие позиции от сигнальных линий после их пересечения, но малым лотом с последующим увеличением объема сделки на нулевой отметке.

Обнаружение дивергенций

Любой осциллятор служит инструментом для выявления дивергенций между его кривой или гистограммой и ценовым графиком. Дивергенция, в свою очередь, является признаком грядущего разворота текущего тренда. Более подробное описание ее признаков есть в учебниках технического анализа. Что касается CCI, то он, подобно своим аналогам, также исправно демонстрирует наличие подобных расхождений цены и осциллятора.

Дивергенция между ценой и CCI на недельном графике валютной пары EUR USD.

Что касается фигур графического анализа, секущих, сходящихся и прочих треугольников, моделей «голова и плечи», двойных, тройных вершин и оснований, «блюдец Мерфи» и им подобной «графики», а также трендовых и уровней поддержки/сопротивления, то возможности осциллятора позволяют опытному «чартисту» без труда построить их в поле индикатора.

CCI как фильтр входов в рынок

Осциллятор CCI помогает отфильтровывать моменты входа. Так, если его линия превышает уровень +200, длинную позицию открывать не следует так как выше этого уровня рыночная сила ослабевает.

Для коротких продаж без покрытия не следует входить в рынок если линия CCI находится выше 0, потому что растущее движение CCI в области от 0 до +100 сигнализирует об устойчивом состоянии текущей восходящей тенденции.

Стратегии для CCI

Есть несколько вариантов стратегий с применением этого индикатора.

CCI с MACD и МА

Хотя, как было показано выше, сам индикатор генерирует достаточное количество сигналов, чтобы можно было назвать его самодостаточным техническим индикатором, «последнее слово», все-таки, остается за ценой, а ее движение лучше всего отслеживать по разнопериодным мувингам, фиксируя их дивергенции-конвергенции.

Наилучшим инструментом для этого служит гистограммный осциллятор MACD, движения столбиков которого почти полностью совпадают с действиями линии CCI, хотя последний реагирует на изменение цены несколько раньше, чем MACD.

В качестве скользящих средних используем стандартные для MACD 12-ти (красного) и 26-ти (зеленого цвета) периодные экспоненциальные мувинги, но в качестве уровня поддержки/сопротивления добавляем скользящее среднее с периодом 50 (желтое СС на графике цены).

Пробой вниз нулевого уровня индикатором CCI на графике валютной пары EUR USD совпадает с пробоем 50-ти периодного скользящего среднего. Мувинги MACD и ее гистограмма среагировали гораздо позже. Расхождение скользящих и пробой столбиками MACD нулевого уровня появились только через две свечи.

Однако вкупе эти индикаторы дали несколько четких сигналов на открытие сделки на продажу. Именно такие сигналы, подтвержденные несколькими инструментами, считаются наиболее верными.

Сигналом на покупку данной стратегии будет пробитие осциллятором CCI уровня -100 снизу вверх, пересечение графиком цены 50-периодной МА в том же направлении, а также пробой столбиками MACD нулевого уровня снизу вверх.

CCI и ZIG-ZAG

Популярный инструмент ценовых экстремумов, показывающий начало и конец рыночной волны, ZIG-ZAG может стать еще одним индикатором для торговой стратегии с осциллятором CCI.

Экстремумы ZIG-ZAG.

Экстремумы ZIG-ZAG в точках преломления его ломаной совпадают с точками, где линия Commodity channel index пересекает уровни +100 и – 100 осциллятора. Таким образом, зиг-заг служит отличным фильтром для мувингов и гистограммы MACD из прошлой стратегии.

О пользе индикатора

Индекс CCI способен принести весьма значительную пользу практикующему трейдеру. Индикатор не только демонстрирует ценовые экстремумы, но и служит для определения разворота действующей тенденции. Его сигналы позволяют с высокой точностью обнаруживать точки входа в позицию.

Наибольшая эффективность этого индикатора достигается после наблюдения за ним на разных временных интервалах для различных валютных пар. В результате такой работы каждый трейдер безошибочно найдет для себя торговый актив и временной период, для которых удастся получить от CCI наибольшее количество торговых сигналов.