Разновидности торговых стратегий на форекс. Основные виды торговых стратегий. Трендовые стратегии независимо от направления цены

Привет Всем!

Друзья, давно не писал посты в рубрику для новичков, и вот сегодня хочу опубликовать полезную статью про виды торговых систем. Как правило, «прибыльные» трейдеры используют одновременно несколько различных видов торговых систем для диверсификации рисков и увеличения прибыли по торговле в целом. Какие же это виды или классы стратегий, какие особенности каждого из них, и какие выделяющие критерии принадлежности той или иной стратегии к определенному виду, об этом всем мы поговорим ниже.

Любому начинающему трейдеру помимо стандартной дисциплины, психологической устойчивости и концентрации необходимо сначала выработать системное мышление, которое базируется на системе торговли. Для этого были созданы и позже класификаваны торговые системы, которые предназначены для синтеза проведенных подготовительных работ в виде: графического, волнового, свечного и индикаторного анализа.

В рамках этой статьи, мы рассмотрим 10 известных видов торговых систем для торговли на бирже Форекс.

№1 . Одной из распространенных, популярных и найболее прибыльных видов торговых систем на валютном рынке Форекс является — Трендовая . Строится она на предположениях о тенденции роста или падения, если она имеет место начаться, прослеживается ее устойчивость и продолжение. Тренд, от которого и берет начало название система, рассматривают относительно определенного временного периода.

Четким примером стратегии, которая принадлежит к этому виду торговых систем, является , которую я описывал в предыдущих статьях.

Следует различать, что то, что определяется, как тренд на дневном графике в месячной перспективе зачастую оказывается коррекцией рынка. базируется на индикаторах, но в большинстве случаях анализ данных которые они предоставляют, показывает силу на окончание временного периода, либо при более чувствительной настройке могут сигнализировать о ложных входах. Поэтому при использовании трендового вида торговли стоит с осторожностью подходить к таким стартовым данным.

№2 . Вторая группа торговых стратегий, строящиеся на предположении, что цены двигаются в рамках коридора или канала, имеющего ограничения уровнями сопротивления сверху и поддержки снизу, называется Флэтовой или гридерной . Флэтовая, или как ее называют канальная стратегия, организовывает торги, покупая около уровня поддержки и продавая вблизи величины сопротивления. Кроме определения уровней, что не всегда возможно сделать по объективным причинам, стратегию иногда выстраивают, применяя осцилляторы. Возможна комбинация осцилляторов с .

В следующих статьях форекс блога я опишу одну интересную и проверенную флэтовую стратегию, чтобы не пропустить публикацию этой торговой системы обязательно подписывайтесь на обновления .

№3 . Еще одной из видов торговых систем, которая применяется уже более продвинутымы трейдерами, является контртрендовая система , основанная на определении точки . Правильно определенный момент разворота позволяет получить максимальную прибыль при обратном движении, но применение этих стратегий сопряжено с большим количеством ложных входов и очень близким уровнем стоп лосс. К контртрендовому виду торговли можно отнести стратегии с использованием , и других.

№4 . Для дополнения стратегий торговли, или в некоторых частных случаях, применяются системы основанные на , которые являются характерным сочетанием ценовой модели и ее производной за промежуток времени, имеющей предсказуемое продолжение по статистическим данным. К наиболее известным паттернам относятся такие как «Адам и Ева», «голова и плечи», «две вершины», «складной метр» и прочие. Вот ссылки на материалы по форекс паттернам, которые эффективно используются при торговле на Форекс:

№5 . Некоторые трейдеры нередко используют интуицию и соответственно этим качествам применяют систему на основе волнового анализа , основанную на теории «Эллиота» и предполагающую, что поведение рынка зависит от психологии участников, выраженную в импульсивности поведения. Волновой цикл, определяемый на соответствующих диаграммах, определяется импульсом тренда в прямом направлении и коррекции в обратном, при этом волны имеют закономерность и свою структуру. В следующих статьям, я также планирую предоставить интересную систему основаную на волновой теории, кому интересно не пропустите!

№6 . Существуют также виды торговых стратегий предполагающие, что значимым является событие по факту выхода цены из устоявшегося диапазона, тем самым имеющее шансы на развитие тенденции. Такие торговые системы называют основанными на пробое волатильности (подробнее про волатильности на Форекс читайте ). Границы определяются расположением на незначительном удалении от текущих цен, а расстояние до них определяется текущей общей волатильностью рынка. Качество и количество сделок, при использовании такой системы, будет определяться установлением порога пробоя, при размещении которого близко от текущих цен, принесет как результат большое количество ложных сигналов, а удаление приведет к снижению частоты сделок. Примерами данного вида являются стратегии построены по принципу , и т.п.

№7 . Кроме описанных систем существуют также сессионная торговля . Этот вид торговых систем характеризуется осуществлением трейдинга строго в период конкретной , это предопределяет использование определенных валютных пар, которые наиболее активно себя проявляют в период этих сессий. Примером этого вида может служить недавно рассмотрена мною стратегия «Лондонский взрыв» в статье про .

№8 . Один из моих любимых видов торговых систем это стратегии, которые основаны на торговле по . Данный класс объединяет в себе особенности трендовой и паттерновой торговли, а также значительно использует волновой анализ. Принцип — цена должна создавать коррекции от тренда отбиваясь от специальных уровней, которые построены на основе . Примерами прибыльных стратегий данного вида (непосредственно используются мною при торговли) являются:

№9. Пипсованные торговые стратегии , он же скальпинг, основанные на трейдинге внутри торгового дня и характеризуются маленькими уровнями тейк профитов со сравнительно большими ордерами стоп лоссов. Из примеров пипсового вида торговли можете ознакомиться в моей недавней статье про

Итак, друзья, напоследок можно сказать, что каждый вид торговых систем выбирается участниками в зависимости от ситуаций на рынке, опытом использования, собственной подготовкой и стилем трейдера. Стоит также заметить, что выбор вида торговой стратегии очень сильно влияет от темперамента трейдера, т.е. Вы должны это почувствовать и выбрать для себя стратегию не по ее прибыльности и складности, а в первую очерет по ее комфортности, а далее уже трейдер может сам добавлять и применять разработки или дополнительные к ней, тем самым подстраивать все по себя (это, на самом деле, очень важный аспект).

Поэтому на пути к дискретному алготрейдингу, обязательным этапом, который должен пройти и освоить любой трейдер, является именно системная торговля, т.е. торговля по правилам . Это служит своеобразным тренажером для воспитания дисциплины и самоконтроля, что как ни крути, присущие любому успешному трейдеру.

На этом друзья завершаю статью по виды торговых систем, думаю она будет полезна для начинающих трейдеров и внесет свой вклад в понимание системной торговли. В дальнейшем на форекс блоге будут регулярно публиковаться большое количество проверенных и авторских торговых стратегий, так что не пропустите их выход и подписывайтесь на обновления !

Всем пока и удачного трейдинга!

С уважением, Александр Сивер

В процессе приобретения опыта трейдеру предстоит не раз пересмотреть свое отношение к рынку. Он должен лично протестировать различные типы торговых систем и построить на их основе свою уникальную методику. Попробуем ему помочь с выбором и предлагаем свой вариант классификации торговых стратегий.

Классификация обычно проводится по одному из базовых признаков, например, индикаторные и безиндикаторные (), моновалютные и мультивалютные () .

Приведем самые популярные типы торговых систем, сгруппированных по следующим критериям.

Системы на базе фундаментального анализа

Прогнозы аналитиков рассчитывают движение цен на основании экономических и политических событий, внутрирыночных связей, официальной (и не только!) статистики и множества других факторов, для понимания которых придется изучить как минимум начальный курс экономики и финансов. Сегодня именно фундамент является самым мощным рыночным драйвером. Самым ярким примером фундаментальной торговой стратегии является арбитраж ()

Стратегии применяют только крупные игроки, имеющие возможность открывать сделки в расчете на структурные изменение в экономике, политические события и другие глобальные факторы. Позиции среднесрочные с обязательным хеджированием другими активами (опционы, фьючерсы, активы). Сюда же относят все типы торговых систем, использующие взаимную корреляцию.

Системы на основе технического анализа

Фанатики индикаторов, советников и всевозможных математических зависимостей составляют примерно 80% новичков и около 40% - профессиональных участников рынка. Индикаторы различных типов анализируют ценовую историю актива и определяют ключевые точки, на основании которых делает прогноз будущего актива. Прогноз напрямую связан с точностью расчета индикаторов.

Ручные - все торговые действия выполняются вручную. Рекомендовано всем без исключения.

Полуавтоматические - индикаторы и советники анализируют ситуацию, выдают сигналы, но принятие решения выполняется трейдером. Снижает риск, но недоверие к советнику приводит к пропуску выгодных точек входа. Рекомендовано для небольшой, но стабильной прибыли.

Автоматические (механические, или торговые роботы) – это программный модуль на встроенном в терминал языке, который торгует полностью без участия человека по определённому алгоритму. Рекомендовано только при полном доверии к алгоритму и контроле нагрузки на депозит. () .

Долгосрочные - от недели до года (или нескольких). Наименьший риск и психологическая нагрузка, не требуется принятия мгновенных решений. нужен большой депозит, активы с прогнозируемой волатильностью и четким фундаментальным фоном. Работают крупные инвесторы, центробанки, крупные хедж-фонды. Наибольшая эффективность в начале тренда, флет и откаты страхуются стопами. Крупные игроки обычно страхуют риски на рынке биржевых опционов на аналогичные активы.

Среднесрочные - сделки держатся от 1 дня до недели, оптимальна для начинающих трейдеров, которые не умеют или не хотят ждать. Практика показывает, что при балансе депозит/залог от 5:1 до 10:1 она может быть практически безрисковой. Отрицательный момент – косвенные издержки в виде свопа. Такие стратегии используют профессиональные частные спекулянты на уровне крупных банков и среднего уровня инвестиционные фонды.

Краткосрочные - от 1 часа до суток, высокоприбыльная (потенциально!) стратегия для достаточно опытных трейдеров, хорошо понимающих рынок. именно на таких стратегиях успешные начинающие трейдеры делают свой первый серьезный депозит.

Сверхкраткосрочные (или скальпинг) - самая привлекательная и опасная для новичков. Сделки от минуты до М15, прибыль 1-10 пунктов, огромные затраты на спред. Вероятность потерь очень высока, но существует немало прибыльных методик, которые при разумном использовании помогут раскачать депозит.

Трендследящие - сделки по основной тенденции. Наиболее распространенными и стабильными считаются индикаторы на расчете средних значений. Тренд на периодах выше H1, то есть в основном среднесрочные и долгосрочные стратегии. Примеры: на скользящих средних , канальные . На точность торговли влияют правильный выбор таймфрейма, контроль быстрых разворотов цены и - запаздывание (лечится использованием нескольких индикаторов с разными параметрами). Риск средний

Контртрендовые - вход на откате от основного движения в расчете или на серьезную коррекцию, или на смену общего тренда. Главное - правильно определить момент входа, поэтому осцилляторы в такой системе – обязательны. Используется с целью диверсификации при торговле по тренду, что дает снижение риска и уверенную доходность, но контроль нагрузки на депозит должен быть жестким. Обычно позиции держатся не более дня. Рекомендуется для трейдеров с хорошей технической подготовкой

Системы на основе паттернов - отработка графических и свечных моделей, к которым также относят фрактальные конструкции и модели PriceAction. Появление типовых моделей дает прогноз на дальнейшее движение. Чем сложнее модель, тем она надежнее и тем больше времени нужно на ее формирование. Лучше всего работает на среднесроке и на нормальномрынке, так как на малых периодах и во время спекуляций модели нестабильны. Рекомендуется опытным трейдерам. Риск средний. ().

Системы на основе волнового анализа или индикатор волн Эллиота и его модификация волны Вульфа - м это типы торговых систем, которые учитывают психологию толпы – главный движущий рыночный фактор. (). Системы среднесрочные, со средним уровнем риска, но страдают некоторым субъективизмом (необходимо увидеть «будущие» волны), поэтому рекомендуется оснащать ее стандартными трендовыми индикаторами. Не работает на высоковолатильных инструметах. Считается выбором профессионалов и активных аналитиков.

Пробой волатильности - использование ситуаций пробоя ключевых уровней (линий тренда, границ канала, «круглых» ценовых уровней), подтвержденных накоплением торгового объема, чаще всего после периода флета. Вариантом считается торговля на пробой/откат от уровней Pivot и торговля по уровням Фибоначчи. Вход выполняется в направлении пробоя или на откате от уровня. Отлично работает при смене сессий (открытие- закрытие), фундаментальных событиях, а также в моменты закрытия крупных опционов. Применяется на периодах выше М5, риск стандартный, рекомендован всем любителям теханализа. Для подтверждения «истинности» пробоя такие системы дополняют индикаторами осцилляторного типа.

Сессионные торговые системы - торговля на границах сессий с помощью специальных индикаторов, подробнее можно почитать здесь . Требует углубленных знаний особенностей активов. Обычно торгуется внутри дня. Требования к депозиту стандартные. Риск средний, доходность - тоже.

Новостные - ценовые броски на новостях, вариант спекулятивного скальпинга (). Для е новичков опасно, но те, кто умеет работать с торговыми объемами могут на этом прилично заработать. Возможны проблемы со стороны брокера (реквоты, запрет на вход, задержка сигналов). Реализована в проектах автоматической торговли (автоклик).

Хеджирование – типы торговых систем для уменьшения убытка от другой позиции: открытие разнонаправленных сделок по одному активу (локирование) или по активам с сильной корреляцией (прямой или обратной).

Арбитраж (тройной хеджированный, сетевой). Необходимо следить за уровнем комиссий (спред, своп) и уровнем депозита (причем, если хеджирующая позиция открыта на другом брокере – следить особенно внимательно).

Мартингейл – увеличение торгового лота при убытке или текущей убыточной позиции. Клуб любителей этой тактики постоянно пополняется новичками, но - ненадолго, так как опасность быстрого слива депозита при такой торговле давно доказана миллионами трейдеров и слитых денег.

Анти-мартингейл - лоты увеличиваются по мере прибыльной торговли (в прибыльном направлении). В таком случае идет опасная нагрузка на депозит и при резком развороте цены возможен быстрый и плохо контролируемый убыток.

Выбор стратегии

Выбор типов торговых систем сводится к понятиям «простое-сложное», «быстро-медленно» «спекулируем-торгуем». Консервативный трейдер сразу отфильтрует все пипсовочные стратегии, неуважающий фундаментальный анализ не будет связываться с арбитражем и сложным хеджированием, агрессор будет цепляться за скальпинг в любом виде, а системы на основе волнового анализа непригодны для автоматизации. Размер депозита основательно влияет на выбор стратегии по времени - для долгосрочных нужен достаточно большой запас.

В конечном итоге трендовые системы уверенно держат первенство по доходности при минимальной загрузке депозита. Агрессоры успешно применяют контртрендовые стратегии, но их повышенная доходность съедается высоким риском.

Помните: торговые активы могут менять характеристики (корреляцию, волатильность, пиковые периоды) под влиянием фундаментальных факторов и общих тенденций рынка. Поэтому все типы торговых систем должны иметь возможность тонкой настрой параметров.

И в качестве заключения…

Прибыльными могут быть практически все типы торговых систем. Для каждой нужны свои рыночные и торговые условия, но главный фактор в любой системе – человек. А значит, система должна быть простой и понятной лично вам, адаптирована под торговым актив и ваш режим работы. Тем более, что между разными типами торговых систем четко не определены и успех приносят смешанные, универсальные стратегии. Идеальным вариантом будет формирование портфеля из нескольких разноплановых торговых систем, чтобы «поймать» максимальное рыночных движений и как результат - заработать.

Условно все торговые стратегии Форекс делятся на две большие группы - пробойные и на отскок. Ниже будет детально рассмотрено, что собой представляет пробойная стратегия для Форекс, хотя ничто не мешает использовать ее для фондового рынка, товарного и любого другого. Этот класс стратегий отличается высокой эффективностью, а их главный недостаток состоит лишь в сложности определения ложного пробоя, который иногда заставляет открывать сделку там, где делать этого не следовало бы.

В связи с этим ниже будут рассмотрены отдельные подвиды пробойных стратегий на Форекс на основе волатильности, индикаторов CCI и аналогичных осцилляторов, трендовых инструментов наподобие скользящей средней и т. д. Заодно будут показаны сильные и слабые стороны основных торговых подходов, что позволит каждому трейдеру значительно повысить точность рыночного анализа вне зависимости от того, какой вид стратегий он использует для работы.

Виды торговых систем на основании пробоев

Для начала стоит познакомиться с простой классификацией, позволяющей разделить отдельные пробойные системы по схожим торговым методикам.

Слом трендовой линии

Первые пробойные стратегии давали точки входа в момент, когда цена пересекала трендовую линию, ломая ее. Применять подобные системы нужно на часовых графиках и выше, а трендовую линию для восходящего тренда строят по локальным минимумам и для нисходящего - по локальным максимумам.

Главный недостаток торгового метода, основывающегося на пробое трендовой линии, - субъективность ее построения. Эту проблему не решают даже технические индикаторы.

Пересечение support и resistance

По времени зарождения лишь немногим отстает торговая методика пробоя линий support (поддержки) и resistance (сопротивления) от слома трендовых линий. Перед входом трейдер, который использует этот класс пробойных систем, может ориентироваться не только на сам факт пробоя поддержки/сопротивления, но также брать в расчет поведение цены перед и после пересечения важного уровня.

От трейдера для эффективного применения подобных стратегий нужно лишь научиться правильно определять значимые уровни сопротивления и поддержки, которые есть на всех графиках и любых временных интервалах.

Вместо классических зон support и resistance, трейдеры могут использовать, например, уровни Фибоначчи. Основного торгового подхода это не меняет. Поэтому все стратегии, где осуществляется пробой Фибо, также входят в этот рассматриваемый вид торговых систем.

Помимо Фибо можно ориентироваться также на уровни Pivot, круглые уровни и так далее.

Пересечение ценой moving average

Индикатор moving average выступает классическим трендовым инструментом, а на дневном графике скользящие средние с периодами 20; 50; 100 и 200 - выступают серьезным препятствием для дальнейшего движения. Поэтому их пробой сигнализирует о смене краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной тенденции, давая в прошлом неплохие точки входа.

Почему в прошлом? Да потому что рынок сильно изменился, и красивых прямолинейных движений на нем сейчас практически не встретить. Поэтому в момент пересечения ценой скользящих средних формируется множество ложных сигналов, которые не позволяют эффективно использовать этот класс пробойных стратегий на Форекс. Хотя на фондовом и товарном рынке результативность их применения остается весьма неплохой.

Прорыв границ ценового канала

Стратегии на пробой границ ценового канала хорошо себя зарекомендовали, и помимо точных входов в рамках ручных систем, они легко переводятся в программный вид. Поэтому в сети сейчас можно встретить множество торговых советников, чьи алгоритмы работы опираются на одну из стратегий этого класса.

Ниже на скриншоте можно видеть пример простой стратегии с использованием канала Дончиана, который строится по максимумам и минимумам цены.

Индикатор учитывает определенное количество закрытых торговых свечей, определяя по ним локальные экстремумы, которые при соединении образуют верхнюю и нижнюю границу канала. В момент, когда цена пробивает верхнюю границу, входят в длинные позиции, и, соответственно, при пересечении нижней границы открывают сделки на продажу.

В классическом виде эта торговая система, активно использовавшаяся в 90-х годах 20 века, перестала быть универсальной, но если уделить время, настроив ее персонально под конкретный торговый инструмент и таймфрейм с применением дополнительных фильтров, то даже сейчас она покажет неплохие результаты.

Помимо торговых систем, где канал строится индикаторами, использующими тот или иной принцип, в этот класс входят и другие стратегии, так или иначе ориентированные на применение ценового диапазона. Например, хорошие результаты демонстрируют системы на пробой утреннего флета. Ниже на скриншоте можно видеть, как в рамках торговой системы вычисляется канал цен, формируемый за 3 часа до начала работы Лондона. Как только на рынке стартует Лондонская сессия, трейдер ждет прорыва канала вверх или вниз и входит по направлению пробоя, выставляя стоп-лосс за противоположную границу канала.

В рассматриваемый подвид пробойных торговых стратегий входят и другие схожие системы. Например, ниже на скриншоте можно видеть примеры входов, когда цена пересекает одну из границ облака в индикаторе Ишимоку.

Несмотря на кажущуюся простоту, подобный подход на больших таймфреймах дает очень точные входы в рынок, позволяя забирать максимум движения от формирующихся трендов.

Кстати, из всех разновидностей пробойных стратегий, разработанных для Форекс, именно те, что ориентированы на пробой канала, отличаются наилучшими результатами на практике.

Прорыв границ волатильности

Отдельным классом представлены стратегии, в которых учитывается волатильность цены и строится канал на основе этого показателя. Обычно для построения таких ценовых каналов используются индикаторы Полос Боллинджера, ATR, Канала Кельтнера и т. п.

Логика поиска точек входа в подобных системах лежит в следующем: в какой-то момент цена начинает чрезмерно отклоняться от своих обычных показателей волатильности, прорывая канал, построенный на ее основе, вверх или вниз, что указывает на присутствие какого-то фактора, толкающего цену. То есть трейдер действует на основе предположения о том, что некая причина способствует развитию тренда, к которому стоит присоединиться.

Несмотря на логическую обоснованность таких пробойных торговых стратегий, на Форекс они сейчас практически бесполезны, так как дают чересчур много ложных сигналов.

Пробойные системы с использованием осцилляторов

К отдельной разновидности относят системы, основанные на пробоях уровней, устанавливаемых осцилляторами. Ниже на скриншоте можно видеть пример пробойной стратегии Форекс, использующей индикатор CCI.

Обычно подобные системы предполагают входы исключительно по тренду. Выше на скриншоте можно видеть, что для определения текущей тенденции используется скользящая средняя. Сделки на покупку открывают, когда цена выше скользящей, а сигнальная линия CCI пробивает уровень перекупленности 100, что позволяет предположить развитие дальнейшего восходящего движения. На продажу, напротив, цена должна быть ниже скользящей, а сигнальная линия индикатора CCI пробивает уровень -100.

Остальные стратегии этого класса похожи на рассмотренную, только может использоваться другой осциллятор и иной метод определения тренда, но суть остается той же.

Как и когда открывать сделку после получения сигнала

Каждый, кто пробовал работать с пробойными стратегиями, знает, что мало просто определить потенциально хорошую точку входа, нужно еще уметь ее правильно отработать. Среди различных торговых методик хорошо показывает себя следующая.

В рассмотренном примере ценовая свеча пробила уровень поддержки и закрылась ниже. Чтобы исключить вероятность ложного пробоя, входить лучше отложенным ордером, который устанавливают на расстоянии нескольких пунктов от окончания нижнего хвоста пробойной сечи. При этом опытные трейдеры не ставят отложенный ордер, а наблюдают за развитием событий, и как только новая свеча закроется ниже той цены, где должна была бы стоять лимитка, они входят в сделку по рынку на открытии новой свечи.

Да, такой подход является немного запоздалым, так как цена уже пройдет какое-то расстояние от точки пробоя, но зато в этом случае риски трейдера при отработке пробоя будут минимальными.

Как определить истинность пробития

Как известно, пробой может быть ложным и истинным. В первом случае толпу заманивают в рынок, заставляя поверить, что состоялось пробитие уровня, после которого движение продолжится, хотя на самом деле крупный игрок просто делает обманный маневр, чтобы развернуть цену после пробоя и утащить ее в противоположном направлении. В случае истинного пробоя движение после прорыва продолжается.

Характерные признаки истинного пробоя:

1. Ценовая свеча пересекает границу/уровень и закрывается выше него (пробой вверх) или ниже (пробой вниз). До момента закрытия свечи входить в рынок запрещено, так как невозможно на этом этапе установить истинность пробоя.
2. Вероятность того, что пробой был истинным, повышает такой показатель, как расстояние от цен закрытия пробойной свечи до точки прорыва. Если дистанция превышает средние показатели волатильности, то, вероятнее всего, что движение после пробоя продолжится.
3. Если после формирования пробойной свечи следующие 2-3 свечки удерживаются над уровнем (пробой вверх) или под уровнем (пробой вниз), не пересекая его, то, скорее всего, что пробой был истинным.

В случае ложного пробоя цена обычно разворачивается уже на следующих 2-3 свечах и стремительно летит вниз. Такие ложные пробои провоцируются крупными игроками, которые пытаются сыграть на стадных чувствах толпы, заставляя мелких участников покупать на максимуме и продавать на минимуме.

Как повысить вероятность точного входа

Когда трейдер Форекс имеет дело с пробойными стратегиями, то он часто сталкивается с проблемой, когда во время пробоя рынок начинает «пилить». То есть пробой состоялся, но тренд не спешит развиваться, а потому цена начинает совершать возвратно-поступательные движения, из-за чего трейдер, который верит в пробой, может наловить стопов. Чтобы этого не случилось, некоторые спекулянты используют индикатор силы тренда ADX.

Ощутимую пользу от использования ADX можно получить только при поиске точек входа на дневном графике. В этом случае ADX, взятый с 18-дневным периодом, должен на момент пробоя достигать своего экстремума, что подтверждает наличие достаточно сильного тренда.

Сильные и слабые стороны пробойных систем

Главный недостаток пробойных стратегий при использовании на Форекс, фондовом, товарном, криптовалютном и любом другом рынке состоит в том, что в момент пробоя трейдер никогда не знает, пойдет движение или нет. В случае использования систем, рассчитанных на отскок, обычно всегда понятно, куда ставить стоп-лосс, но с пробоем все не так однозначно.

Кроме того, вызывает сложность идентификация точки входа. Если входить агрессивно - в момент прорыва, то можно нарваться на ложный пробой, а если ждать подтверждения, то вполне реально упустить солидную часть движения, что может стать проблемой, когда тренд не очень сильный.

Еще один отрицательный момент, который уже неоднократно подтверждался владельцами крупных трейдинговых компаний, состоит в том, что их торговые роботы, называемые черными ящиками, могут использовать пробои, как средство давления основной толпы. К примеру, на графике состоялся пробой важного уровня. Все трейдеры знают, что после этого должно последовать движение. Они заходят, а роботы начинают их выдавливать, заставляя поверить, что движение не продолжится. Как только стопы будут собраны и самые нетерпеливые ликвидируют позиции, цена может уйти в сторону пробоя. Правда, подобные алгоритмы обычно не работают на высоколиквидных активах, так как сдержать натиск институционального капитала они неспособны, но в периоды слабой ликвидности или на соответствующих финансовых инструментах такие «черные ящики» могут попортить немало крови обычным трейдерам.

Но есть у пробойных стратегий и свои выраженные плюсы:

• если после явного поджатия к уровню происходит его пробой на хорошем объеме, то вероятность успешной отработки входа на высоколиквидных инструментах, остается крайне высокой;
• очень хорошо показывают себя пробои после продолжительных консолидаций, когда при правильной оценке рыночной ситуации можно брать солидную прибыль.

В общем, пробойные торговые стратегии остаются эффективным орудием трейдинга, но нужно учитывать специфику рынка и торгуемого инструмента, так как большинство торговых подходов уже хорошо всем известны, а это позволяет большому капиталу проводить свои манипуляции с ценой и разводить толпу.

Итоги рассмотрения пробойных систем

Лучше всего оценивать пробойные стратегии по времени и месту их использования. Если применять их на молодых рынках - криптовалютный, к примеру - и на непопулярных активах (мексиканский песо, южноафриканский рэнд), то вероятность успешной отработки прорывов уровней и ценовых каналов будет очень высокой и принесет хороший доход.

Каждый начинающий трейдер на рынке Форекс всегда задается вопросом, какую стратегию выбрать для получения максимального дохода. Опытные трейдеры на протяжении многих лет разрабатывают индивидуальные стратегии, которые постоянно совершенствуются.

В соответствии со стратегиями на РЦБ и основами инвестирования на крупнейшем финансовом рынке Форекс существует 3 вида стратегий:

Долгосрочная стратегия относится к самой низкой по прибыли, тем не менее, она часто используется в крупных инвестиционных компаниях и банках. Это происходит из-за того, что при невысокой прибыли риски также сокращаются. Поскольку банки и инвестиционные компании располагают большими средствами, то даже небольшой процент оборачивается ощутимой прибылью, в то время как риски в данном виде деятельности крайне нежелательны. При использовании долгосрочной стратегии позиции удерживаются открытыми в течение нескольких дней, недель, а иногда и месяцев.

Большинство трейдеров на рынке Форекс придерживается среднесрочной стратегии, она весьма прибыльна при ограниченных рисках. Придерживаясь данной стратегии, участник рынка оставляет свои позиции открытыми в течение нескольких дней, иногда на 2-3 недели. Чем дольше открыта позиция, тем меньше рисков потерять деньги.

Самой популярной среди начинающих трейдеров является краткосрочная позиция, когда сделки остаются открытыми до 24 часов.

Многочисленные ресурсы предлагают услуги срочных микрозаймов для нужд трейдеров, условия выдачи которых весьма интересны. Микрозаймы, которые будут вам предлагать, можно получить и погасить в течение одного года, все зависит от выбранного тарифа. Ознакомиться с условиями предоставления услуг данного типа можно на специализированных сайтах.

Торговые стратегии

Не секрет, что активная торговля подразумевает куплю/продажу ценных бумаг, при получении прибыли за счет краткосрочных ценовых движения. Краткосрочная торговля переходит в область долгосрочной, когда трейдер начинает вести торги, основываясь не на технический анализ, а на фундаментальный и делает выводы о движении цен уже на несколько месяцев, а иногда и лет в куда более общем формате.

Данный вид торговли вынуждает трейдера воспитывать в себе немалое терпение и выдержку, и часто такое задание становится непосильным, поэтому долгосрочная торговля не так популярно, нежели ее краткосрочная «сестра».

Долгосрочная торговля никогда не берет во внимание небольшие временные интервалы, а ориентирует исключительно на общее движение цен. Однако, активные трейдеры привыкли делать все с точностью наоборот. Активный трейдер убежден, что именно на идентификации мелких рыночных импульсов и движений можно заработать большие деньги. Но и здесь трейдеры расходятся во мнениях – какие временные интервалы лучше всего для работы, сколько прибыли может принести каждый отдельно взятый случай? Однозначные ответы на эти вопросы, современный рынок не может дать, что, в принципе, является закономерностью. Наше время предоставляет трейдерам широкий выбор программного и технического ассортимента, для выгодной торговли, и кому чем пользоваться – дело личное каждого трейдера, и в зависимости от этого, ответы на выше изложенные вопросы будут разниться. Однако, стоит выделить четыре основные торговые стратегии современности:

Дневная торговля

Дневная торговля является самым распространенным видом торговой стратегии среди трейдеров, в настоящий момент. Говоря «активная торговля», трейдер подразумевает торговлю именно внутри торговой сессии (в рамках одного торгового дня). Такая методика уже долгое время является излюбленной, как у профессиональных участников рынка Форекс, так и среди новичков трейдинга.

Позиционная торговля

Является ли позиционная торговля активным видом трейдинга, достаточно спорный вопрос. Некоторые обоснованно считают, что при данном типе торговли, сделки в рамках которой могут длиться весьма продолжительный срок, назвать такую стратегию «активной» попросту невозможно, или по крайней мере, не корректно. Действительно, срок сделок при позиционной торговле может быть как день, неделю, месяц, так и год, в зависимости от конкретного случая. Однако, много опытных трейдеров, именно позиционная торговля становится излюбленным видом трейдинга. Ведь она обладает рядом безоговорочных преимуществ: больше времени для анализа ситуации, психологическое воздействие не столь сильное, как при более краткосрочных сделках, прогноз рыночного движения становится более простым в позиционном масштабе (однако, такое мнение является очень субъективным). К тому же, в торговле по данной методике, трейдер может прибегнуть к так называемой торговле «катание на волнах», когда проводится анализ, но торговые операции начинаются только в точках экстремумов – максимум или минимум рынка.

Свинг трейдинг

Очень специфический метод торговле, со своими преимуществами и недостатками. Косвенно, свинг не привязан к каким-либо временным интервалам, однако, как правило, подразумевает завершение операций по купли/продаже в течении одного торгового дня. Свинг-трейдеры работают на стыках трендов, когда один из них подходит к завершению, а второй только-только начал движение в обратную сторону. Теория свинг-трейдинга предполагает, что на стыке трендов имеет место коррекционные колебания, подчиняющиеся определенным законам, зная которые, дают трейдеру возможность довольно точно, с небольшим риском инвестировать деньги, и получить ощутимую прибыль. Отличительной чертой данной метода трейдинга является то, что его поклонники традиционно не только данным технического анализа, но и активно используют своей работе фундаментальный анализ. Кроме этого, данная торговая стратегия не требует от трейдеров точных расположений точек перелома, минимума или максимума, наиболее сильных уровней поддержки или сопротивления. Очевидно, что каждая рыночная ситуация достаточно независимое явление, однако зачастую трейдерам вполне хватает и той информации, которая касается общей динамике движения цен и области, в которой предполагается окончание тренда, коррекционные колебания и разворот цен.

Скальпинг

Скальпирование – самая «быстрая торговая стратегия», которая имеет армию своих приверженцев и не меньшее число критиков. Скальперы работают с минимальными временными интервалами, проводя большое количество небольших сделок, буквально за считанные секунды. Стратегия, при правильном подходе, показывает хорошие результаты по доходам, однако скальпинг забирает слишком много нервных клеток. Кроме этого, скальпер, в буквальном смысле собирает свой капитал буквально по крупинкам, так как одна сделка, при скальпинге, не может принести слишком большой прибыли. Понятно, что такая стратегия – не самый легкий путь к денежным горам. Более того, среди скальперов наибольшее число азартных трейдеров, которые, в основном, полагаются на свою интуицию, и могут войти в сделки, не рассмотрев их со всей ответственностью. В долгосрочной перспективе, такой вид заработка может быть весьма рискованным, поэтому удачных трейдеров-скальперов очень мало. А некоторые из трейдеров называют данную стратегию «неблагодарным делом», подчеркивая, что аналогичные усилия, которые требуются от трейдера при скальпинге, при любой другой стратегии, могут принести куда более ощутимые доходы.